Witam serdecznie,
Chciałbym podzielić się z Wami, a także wysłuchać Waszych opinii i doświadczenia w zakresie najbardziej zbliżonej do ideału techniki bazującej
na swing tradingu.
Wyjdźmy z założenia, co często możemy obserwować, że długoterminowo ruchy na runku układają się w kształt mniej lub bardziej zbliżony do sinusoidy. Może ona być skierowana poziomo, może nachylać się w górę lub dół. Zakres ruchów również może być różny np. czas trwania i długość ruchu wzrostowego czy spadkowego może być większy od długoterminowej korekty w przeciwnym kierunku. Dla uproszczenia jednak przyjmijmy, że długoterminowy trend ma kształt zbliżony do idealnej sinusoidy.
Na załączonym rysunku trend długoterminowy (umownie nazwany długoterminowym) oznaczony jest jako czarna sinusoida.
Trend o którym mowa powyżej, wpływa na zakres ruchów intra danej pary walutowe czy innego instrumentu bazowego. Znając trend długoterminowy i jego domniemany kierunek możemy spodziewać się, że ruchy intra w kierunku zgodnym w trendem długoterminowym będą dłuższe i będą miały większy zasięg niż korekty niezgodne z trendem długoterminowym.
Ruchy intra na rysunku oznaczone są kolorem fioletowym. O metodach liczenia potencjalnej długości fal później w dalszej części.
Oczywiście małe wyjaśnienie. Wychodzimy z założenia, które jest jak mam nadzieję dla wszystkich oczywiste, że ruchy cenowe mają tendencję do układania się w kształt fal tj. impuls, korekta, impuls, korekta. A przynajmniej ludzkie oko i mózg widzi w nich (lub chce widzieć) układ falowy.
Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/555 ... 605bb.html
Rysunek nr. 1.
Uproszczony, zbliżony do idealnego schemat ruchów rynkowych.
A więc mamy już trend długoterminowy.
Mamy również wykres cenowy, który układa się w fale, na długość których wpływa aktualny trend długoterminowy.
Czy to wystarczy? Powiedzmy (abstrahuję od wielu dodatkowych czynników, pamiętajcie, że bawimy się modelem zbliżonym do warunków idealnych).
Zgodnie z wyświechtaną, wytartą maksymą jednak wciąż obowiązującą mamy sprzedawać gdy cena jest wysoka a kupować gdy niska. Jednak jesteśmy ostrożnymi traderami, prawda
? Kilkukrotna utrata depozytu nauczyła nas, że nie warto rzucać się na każdy sygnał, nie każdy dołek jest tym ostatnim jak i nie każda górka.Jednak wiedząc, że handel w naszym przypadku jest niczym innym jak grą prawdopodobieństw wiemy, że dokonując transakcji zgodnie z trendem, naszym trendem długoterminowym, wydatnie zwiększamy szanse na to, że kurs w przyszłości pójdzie w pożądanym przez nas kierunku.
Na załączonym rysunku w postaci czerwonych i zielonych kółeczek mamy zaznaczone właśnie takie 'idealne' momenty wejścia w pozycję zgodnie w trendem długoterminowym. Zabawne, ale z reguły ostatni z takich sygnałów (gdy trend długoterminowy ma się już ku końcowi) ma b. wysokie prawdopodobieństwo porażki lub zakończenia na BE, ale to taki lekki offtop.
Aby nie być gołosłownym Drodzy Czytelnicy, poniżej zamieszczam wykres eur/usd m15 lekko przerobiony tak aby pasował do naszego schematu. Przeróbka w tym przypadku polega na dorysowaniu u dołu prawdziwego wykresu - schematu ruchów 'idealnych' oraz oznaczeniu miejsc wejść w długie i krótkie pozycje zgodnie z trendem, jak go umownie nazwaliśmy, długoterminowym.
Link do wersji 1600x900: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09e ... 1c697.html
Rys.2 Rzeczywisty przykład schematu.
Jak widać na powyższym przykładzie, dołki / górki oznaczone są za pomocą doskonale znanego, popularnego wskaźnika RSI z 4 okresów.
Teraz mała przerwa na kawę lub herbatę. Kto chce może zapalić. Zaraz wracamy ...
Już? Gotowi? Fajnie. Kontynuujemy.
Znając już schemat 'idealnych ruchów runkowych' (rys.1) oraz wiedząc, że podobnych ruchów możemy doszukać się bez większego wysiłku na rzeczywistych wykresach instrumentów finansowych (rys.2) możemy przejść do części praktycznej naszego wątku czyli podzielenia się wzajemnymi uwagami na temat najlepszych metod wyznaczania naszego umownego trendu długoterminowego oraz sposobów na określanie długości fal czyli wyznaczania rozsądnych poziomów na których zamkniemy zlecenie z profitem (TP).
Może zaczną od mierzenia długości fal, bo akurat pod ręką mamy na forum cały wątek poświęcony Fibonacciemu oraz używania Fiba do mierzenia długości potencjalnych fal. Polecam lekturę tego wątku:
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... hp?t=13633
Teraz przejdźmy do niezwykle ważnego zagadnienia jakim jest metoda wyznaczenia trendu długoterminowego. W tym przypadku balansujemy na dwóch biegunach czułości: zbyt czuły będzie się zmieniał niepotrzebnie co chwila a za mało czuły nadal uparcie będzie pokazywał dany kierunek mimo, że już po wykresie ceny widać, że nastąpiła istotna zmiana (choćby długotrwałe HH, HL czy też LH, LL).
Trend długoterminowy można określać za pomocą pęczek średnich. Stosowałem i czasami wciąż stosuję EMA 8 (12), EMA 20 i EMA 55 - ich wzajemny układ wskazuje na potencjalną aktualną sytuację na rynku. Najważniejsze jest tu wzajemne usytuowanie EMA 20 i EMA 55 bo to one wskazują generalnie kierunek, EMA 8 i EMA 20 i ich wzajemny układ mogą wskazywać na tendencję mniejszego rzędu.
Poniżej stosowny obrazek:
Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0dd ... 57b3d.html
Rys. 3 Wykres EUR/USD H1 z pękiem średnich EMA55 (czerwona), EMA20 (pomarańczowa), EMA 8 (zielona).
Wskaźniki.
W necie napotkamy setki jeśli nie tysiące wskaźników takiej czy innej maści. Nie mnie oceniać, które są całkiem przydatne a które jedynie zaśmiecają wykres - każdy ma tu swoje preferencje. Znam traderów uwielbiających istne Bizancjum tudzież choinkę noworoczną na wykresie, po drugiej stronie stoją Ci dla których wszystko czego oczekują to czysty wykres. Wolnoć Tomku w swoim domku
Ze znanych mi dobrych wskaźników, które można całkiem udatnie przerobić tak aby przy zastosowaniu odpowiednich ustawień wskazywały (lub starały się wskazać nasz trend długoterminowy) mogę wymienić chociażby:
Hull Moving Average
http://www.forex-tsd.com/indicators-met ... erage.html
NonLagMa
http://www.forex-tsd.com/150224-post1026.html
Gaussian Filter
http://www.forex-tsd.com/371174-post231.html
T3 moving average / xmpa/
http://www.forex-tsd.com/ema-cross/4430 ... erage.html
oraz wiele, wiele innych... Tak wiele, że sami się w nich pogubicie prędzej czy później
Wskaźniki te mają możliwość szerokiej zmiany parametrów oraz zwiększania i zmniejszania ich wrażliwości na ruchy ceny. W tym miejscu pojawia się istotnie zagadnienie - jak dokonać ich optymalizacji w MT4 ?
Powiedzmy że mamy wykres eur/usd z ostatniego roku czyli od 18.02.2010 do 18.02.2011 - jak automatycznie skonfigurować taki wskaźnik by obejmował swoimi wskazaniami prawidłowo większość ruchów na rynku ? Nie mówię to oczywiście o gwałtownych ruchach generowanych np. przez istotne dane fundamentalne. Można próbować samodzielnie zmieniać ręcznie ustawienia, jednak, na dobrą sprawę, np. taki NonLagMA czy GaussianFilter maja tyle ustawień, że dopasowania najbardziej nam odpowiadających zajęłoby tyle czasu że hej. Nie tędy więc droga.
Poniżej próba ręcznego dopasowanie wskaźnika Gaussian Filter tak, aby jak najlepiej wskazywał trend.
Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/046 ... 2c72e.html
Rys.4 Przykład zastosowania wskaźnika GaussianFilter_v1 do ustalania trendu długoterminowego.
Teraz dodajmy do tego nasze tytułowe dołki i górki. Użyjemy do tego najprostszego, popularnego narzędzia jakim jest RSI. Oczywiście można użyć bardziej zaawansowanych narzędzi ale w tym przykładzie skorzystamy z tego wskaźnika.
Oto i efekt:
Link: http://hosting-zdjec.pl/images/825eurusd.gif
Rys. 5 Połączenie Gaussian Filter v1 (trend długoterminowy) z RSI (4) jak wskaźnikiem wskazującym potencjalne górki i dołki.
CDN.
dla skalperów
